公元前115年，32岁的卫青迎娶43岁的寡妇平阳公主为妻。新婚夜，宾客散去，卫青进到新房，平阳公主看着年轻健硕的卫青略带羞涩地说道：“卫青，我服侍你休息吧。”谁料，卫青却扑通一声突然跪下，脱口而出：“主人。”
平阳和卫青心中明白，这一段婚姻根本是出于利益而结合的。卫青年富力强，不看出身只看功绩，有多少年轻贵女可以任其挑选，但还是娶了大自己十多岁的汉武帝同胞姐姐，为的不就是稳固权势以及获得帝王的信赖？
平阳长公主最初封号为“信阳”，嫁平阳侯曹寿后大家都称呼她为“平阳公主”，她与曹寿恩爱非常，在曹寿死后为其守寡，而后奉命再嫁夏侯颇，夏侯颇却与父亲侍妾通奸，事情败露最后畏罪自杀。
之后平阳与曹寿生的儿子也死了，只剩下一个小孙子。平阳公主无人扶持，急需找一个助力。当初将卫子夫献给汉武帝也是为了增加在皇帝心中的影响力，如今再度嫁人，更应该找一个手握大权的人。
卫青正是最好选择。虽然卫青手握兵权，征战半生，姐姐卫子夫是皇后，还生下后来被立为太子的刘据。但卫青在贵族的眼中始终是当初的私生子，是平阳公主门下的骑奴，平阳公主对他们卫氏有恩，他们注定站在同一立场，更加不会嫌弃公主年龄大，有过两段婚姻。
卫青的母亲地位低下是平阳侯府的女婢，她和丈夫先后生下卫子夫姐妹三人，却在后来和同在平阳侯家的县吏郑季私通，生下卫青。
由于家境困难，卫青作为私生子被送到他的亲生父亲身边，但他的父亲和其他的儿子们根本不把卫青这个私生子当做亲人，而是让卫青去做粗活,还需要天天放羊，当成奴隶欺负差遣。
卫青苦苦忍耐，待能够自食其力，就逃回母亲跟前，母亲将他一起带进平阳府中，成为府中一名小小的骑奴，为公主管理马匹，护卫主人打猎出游。
同在公主府为奴的三姐卫子夫，平阳公主故意将她送到汉武帝面前，此时武帝与陈皇后关系不睦，卫子夫果真被带进宫中，很快有了身孕。卫青也进入皇宫，成为守卫皇帝的骑郎。
陈皇后听闻一个卑贱之人受宠有孕十分生气，大吵大闹。作为皇帝岳母及姑母的馆陶长公主为女儿出气泄愤，将卫青绑走欲要杀他用以威胁卫子夫。幸而卫青的同僚公孙敖不顾生命危险，将他救出。
汉武帝得知很是愤怒,他气愤馆陶长公主和陈皇后跋扈嚣张，没有将自己这个皇帝放在眼里，顺势将卫子夫封为夫人，卫青也被封赏高官厚禄，就连公孙敖都获得提拔。
随着卫青跟在汉武帝身边尽忠职守，被派到战场上也勇猛善战，汉武帝越发对卫青信赖不已。加上公元前128年，卫子夫生下太子刘据，卫家彻底成为新贵，在前朝后宫颇有威望。
从公元前129年到公元前119年，卫青七次出征匈奴，均获得胜利，收复河南以及河套平原，彻底让匈奴闻风丧胆。他和外甥霍去病将匈奴赶至赵信城，并烧毁匈奴粮草，此后“漠南无王庭”。
汉武帝将这位居功至伟的大将军封为“大司马大将军”。
与此同时，解决了边境危机，卫青手握重权却令帝王忌惮。
正巧大长公主寡居多年，汉武帝将她再嫁了夏侯颇，夏侯颇却与父亲侍妾通奸，违背人伦，被人发现后极为恐惧。因为害怕被皇帝怪罪，胆小的夏侯颇竟然自杀了。
加上随后平阳公主一生唯一的儿子去世，平阳公主闭门不出，为皇姐找了这样一个人，汉武帝十分愧疚，更想好好弥补一下姐弟之情。
汉武帝想给平阳公主再找一个陪伴终身之人，有人向平阳公主推荐了卫青，再三衡量下，平阳公主对下嫁卫青十分满意，就向汉武帝说明。武帝仔细考虑，发现两人果然很合适，就下旨为他们赐婚。
新婚之夜，卫青还口称“主子”，这门婚事究竟如何只有当事人才知道。
平阳长公主没有给卫青生下孩子，卫青死后，平阳长公主扶持卫青庶长子承袭爵位，她死后与卫青同葬茂陵。
虽没有史料正实卫青与平阳的关系如何，但结合当时的情况，可以表明他两人是十分合适的伴侣，两人共同生活了十年，即便不是夫妻恩爱，也是互相扶持度过了最后一段人生，两人的差距显然并不是那么重要了。
